Управление рисками для банков – решение SAS

Компания SAS анонсировала решение SAS Risk Data Aggregation and Reporting, включающее в себя инструменты для управления качеством данных. Оно должно помочь банкам перейти на продвинутый подход к управлению рисками при условии соблюдения требований регулятора. Дело в том, что 1 октября вступило в силу Положение Банка России № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» — очередной шаг по внедрению Базельских стандартов, в том числе положений Базель-2 и документа №239 Базельского комитета.

Согласно Положению 483-П, с 1 октября 2015 г. крупнейшие российские банки с активами более 500 млрд руб. смогут переходить на подход, основанный на внутренних рейтингах. С помощью собственной статистики и инструментария они смогут строить рейтинговые модели, а с их помощью будут более точно определять риск по каждому конкретному контрагенту. Решение о переходе на продвинутый подход банки принимают добровольно, но его принятие накладывает ряд обязательств, которые включают и требования по качеству данных в духе документа Базельского комитета № 239 об агрегации данных и отчетности по рискам. Сейчас решение о таком переходе уже приняли по меньшей мере пять крупнейших российских банков.

Чтобы помочь банкам быстрее выйти на необходимый уровень соответствия по качеству данных, компания SAS разработала решение SAS Risk Data Aggregation and Reporting, которое практически повторяет название этого документа и включает в себя инструменты для управления качеством данных. Это решение позволит банкам обеспечить высокий уровень управления и продемонстрировать регулятору, что управление качеством данных находится на должном уровне. Разработка включает в себя готовые инструменты, метрики и методологии для управления качеством данных, при этом продукт легко адаптируется под нужды каждой конкретной финансовой структуры – что снимает необходимость разработки собственной методологии с нуля, а также ее последующей валидации. Внедрение этого решения дает банкам мощную доказательную базу в диалоге с ЦБ РФ и, как подчеркивают в SAS, позволит добиться одобрения перехода на продвинутый подход, что для банков в конечном счете выливается в снижение требования к капиталу и приведет к серьезному высвобождению средств. Ожидается, что банки смогут сэкономить на требованиях к достаточности капитала с помощью более точной оценки рисков, вместо использования стандартных коэффициентов и зачастую более консервативных внешних рейтингов.