Комплекс аналитических решений Oracle для финансовых институтов

Корпорация Oracle анонсировала интегрированный комплекс аналитических приложений для управления эффективностью финансовых институтов. Сегодня финансовым институтам и регулирующим органам больше, чем когда-либо, требуется точная оценка эффективности и достижение необходимых показателей, учитывающих риски, в определении цен на продукты, рассчитанных с учетом реальных рисков. Требуется глубже понимать, как экономическая эффективность влияет на риски ликвидности и достаточность капитала.

В основу комплекса Oracle Financial Services Analytical Applications положен опыт поддержки многих крупных и высокоэффективных международных финансовых организаций, накопленный корпорацией Oracle за последние десять лет.

Комплекс базируется на объединенных возможностях решений Oracle Financial Services Applications (OFSA), Oracle Hyperion, PeopleSoft EPM и Oracle Reveleus. На каждом этапе разработки Oracle работала в тесном сотрудничестве с сообществом Customer Advisory Board («экспертным советом заказчиков»), объединяющим 17 представителей компаний. При разработке новые решений ставилась цель помочь организациям сфокусированно планировать будущую эффективность и снижение ожидаемых рисков; планировать чистую процентную маржу, прогнозировать непредвиденные обстоятельства, способные повлиять на ликвидность, согласовывать прогнозы по состоянию активов/ликвидности с годовыми бюджетами и «плавающими» прогнозами; а также дать возможность выйти за рамки традиционной оценки доходов и расходов и перейти к активному управлению будущими рисками и результатами.

В состав комплекса входят следующие компоненты.

Oracle Financial Services Profitability Management (управление прибыльностью) — помогает финансовым институтам подсчитывать рентабельность продуктов, каналов, сегментов и взаимосвязей между конкретными клиентами с учетом рисков, вести комплексное распределение операционных расходов, чистого дохода, капитала и других элементов по основным категориям транзакций и статьям баланса.

Oracle Financial Services Funds Transfer Pricing (трансфертное ценообразование) — позволяет банкам определять спрэд или маржу в структуре активов и пассивов на уровне сделок, а также спрэд, полученный как результат подверженности изменению процентных ставок). Это приложение поддерживает полный спектр методологий трансфертного ценообразования, основанных на лучших отраслевых практиках, чтобы помочь финансовым институтам получать точные результаты при максимально доступном уровне детализации.

Oracle Financial Services Pricing Management (управление ценообразованием) и Transfer Pricing Component (модуль трансфертного ценообразования) — предоставляют трансфертные ставки в режиме реального времени для поддержки ценообразования кредитных сделок, с учетом текущего оперативного состояния рынка. В них используются методологии ценообразования, основанные на управлении рисками, которые применяют такой же механизм трансфертного ценообразования и предварительной оценки потенциальных рисков, что и приложение Oracle Financial Services Funds Transfer Pricing. Этот механизм оперирует всеми элементами прибылей и убытков для каждого счета.

Oracle Financial Services Asset Liability Management (управление активами и пассивами) — помогает финансовым компаниям управлять различными рисками, включая такие категории, как риск процентной ставки, риск потери ликвидности, валютный риск (вероятность потерь, вызванных изменением курса иностранных валют) и риск недополучения прибыли. Приложение моделирует каждую кредитную, депозитную и инвестиционную сделку, а также по отдельности каждый портфель (ценных бумаг, инвестиций, недвижимости), чтобы помочь финансовым институтам лучше понять риски, которые они принимают на себя, и оценить восприимчивость к изменению экономических условий.

Oracle Financial Services Asset Liability Management Analytics (аналитическое решение для управления активами и пассивами) – это обновленная версия аналитических приложений Oracle Asset Liability Management. Главные обновления продиктованы потребностью финансового сектора в инструментах оценки и управления рисками процентной ставки и потери ликвидности. Дополнительные возможности обновленного приложения включают информацию по процентным рискам, новые метрики, отчеты и информационные панели, которые помогают глубже понять многие экономические факторы, особо подверженные рискам, такие как дефицит ликвидности (Liquidity Gaps), концентрация резервов (Funding Concentrations), профили распределения депозитов (Deposit Distribution Profiles), легкореализуемые активы (Marketable Assets) и коэффициенты ликвидности (Liquidity Ratios).

Oracle Financial Services Balance Sheet Planning (планирование баланса) – единственное решение для формирования бюджета, специально разработанное для процессов планирования, бюджетирования и прогнозирования в банковской сфере. Это приложение, в основу которого положена технология Oracle Hyperion Planning, позволяет банкам планировать будущую доходность и прибыльность с учетом рисков. Приложение собирает информацию о характере и особенностях взаимоотношений с каждым клиентом для точного моделирования изменений его баланса и предоставляет точные прогнозы по чистой процентной марже и возможным прибылям.