Обновлённый модуль ликвидности с двумя методологиями расчёта в EGAR Focus
Компания «ЕГАР Технологии» представила новый релиз модуля управления ликвидностью на платформе EGAR Focus, предназначенной для автоматизации торговых операций на финансовых рынках и функций Казначейства. Обновление поддерживает обе модели ведения денежной позиции — по остаткам и по платежам — и дополняет казначейский контур нормативами, оценкой рисков и прогнозами с учётом движения процентных ставок.
Казначейства разных банков ведут ликвидность по-разному: одни отталкиваются от остатков на счетах и операций из учётной системы, другие строят позицию от потока платежей. Новый модуль ликвидности в EGAR Focus поддерживает оба подхода в одной поставке — режим работы выбирается настройкой, без доработок кода. Корректность подтверждена воспроизведением расчётов действующих банковских внедрений.
Отдельный блок релиза — оценка рисков ликвидности по срокам. Система рассчитывает позицию, покрытие оттоков и запас прочности по каждой валюте, а нормативы Н2, Н3, Н4 и LCR отображаются в режиме «светофора» с запасом до порога. Прогнозы учитывают движение процентных ставок: система показывает, как изменится процентный доход за год и экономическая стоимость при сдвиге ставок, а будущие купоны и проценты по плавающим ставкам считаются от прогнозных значений кривой, а не от последнего фиксинга.
Сотрудники Казначейства банка могут организовать рабочее пространство в EGAR Focus под свои задачи — добавить в виде виджетов на единый экран нужные отчёты и показатели, включая общий обзор с дефицитами и лимитами, выполнение нормативов с запасом до порога и оценку рисков по срокам с покрытием оттоков. Вместе с виджетами рыночного риска они дают полную картину в одном рабочем пространстве.
В релиз также включены обновлённые отчёты Казначейства на больших объёмах платежей без ограничений браузера и обновление для жизненного цикла. Встроенный ИИ-помощник отвечает на вопросы по каждому разделу модуля: как считается норматив, откуда берётся подушка, почему платёж остался без статьи.
Источник: ООО «ЕГАР Технологии»